Bài 5 — Quản lý thoát: trailing ATR stop

Dùng `get … when` (valuewhen) để neo điểm vào, trailing stop bằng ATR, `enter`/`close` Story.

quanta

strategy "Trail ATR"
    @regime     "trending"
    @style      "momentum, swing"
    @detail "Reclaim SMA50 rồi trailing stop theo ATR."

params:
  k = 2.5 in [1.0..5.0]
  ma_len = 50 in [20..100]

detect:
  c = market.close
  a = atr(market.high, market.low, c, 14)
  in_long = position.is_hold and position.is_long
  ma = sma(c, ma_len)
  long_setup = c crossover ma
  entry_close = get c when long_setup
  trail = entry_close - k * a

act:
  when long_setup and not in_long:
    enter long with wnav 5pct tag "long entry"
  when in_long and c < trail:
    close long tag "trail stop"

render:
  panel main:
    line ma as "MA" in orange
    line trail as "ATR trail" in gray dashed

get c when long_setup là story của valuewhen(long_setup, c) — neo giá lúc vào lệnh.
enter long with wnav 5pct / close long thay buy(weight:) / sell(all: true).

#intermediate#exit

Xem thêm:stmt/orders ns/position

Trợ lý Quanta"Học nhanh hơn, hiệu quả hơn cùng AI"

Xin chào! Tôi là trợ lý học ngôn ngữ Quanta. Hỏi tôi về cú pháp, hàm, hoặc cách viết một chiến lược cụ thể (ví dụ: "Làm sao để xác định đỉnh đáy để vẽ trendline?").