Hàm: Volatility

ATR - Average True Range

Dùng để đo biên độ dao động nến, rất quan trọng cho việc đặt Stop Loss và tính Position Size.

detect:
  a = atr(market.high, market.low, market.close, 14)
  # Chuẩn hóa để so sánh cross-section
  atr_pct = a / market.close 

Các Kênh Giá (Bands/Channels)

Tất cả các hàm Kênh giá đều trả về một Struct (Dict).

• `bbands(c, n, k)`: Trả về .upper, .mid, .lower, .width. Dùng cho mean-reversion hoặc squeeze.
• `keltner(h, l, c, n, k)`: Dựa trên ATR, ít nhạy cảm với spike hơn BB. Trả về .upper, .mid, .lower.
• `donchian(h, l, n)`: Mức High/Low tuyệt đối trong chu kỳ. Trả về .upper, .mid, .lower. Kinh điển cho chiến lược Breakout (như Turtle).

Ví dụ Donchian Breakout an toàn:

detect:
  d = donchian(market.high, market.low, 20)
  # Dùng [1] để so sánh với kênh của phiên trước đó
  break_up = market.close > d.upper[1]